Сравнение TWVLX с TORYX
TWVLX (American Century Value Fund) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TWVLX returned 10.35%/yr vs 9.51%/yr for TORYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TWVLX charges 1.01%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.
Доходность
Сравнение доходности TWVLX и TORYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWVLX показывает доходность 14.20%, а TORYX немного ниже – 13.60%. За последние 10 лет акции TWVLX превзошли акции TORYX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.51% соответственно.
TWVLX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.51%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.35%
TORYX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам TWVLX и TORYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWVLX American Century Value Fund | 14.20% | 15.70% | 9.10% | 8.78% | 0.39% | 24.41% | 0.68% | 26.93% | -8.91% | 8.50% |
TORYX Torray Fund | 13.60% | 14.89% | 13.77% | 12.57% | -0.69% | 21.40% | -2.45% | 19.89% | -10.59% | 12.07% |
Correlation
The correlation between TWVLX and TORYX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 1993 г. | 0.88 |
The correlation between TWVLX and TORYX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWVLX vs. TORYX — Ранг доходности на риск
TWVLX
TORYX
Сравнение TWVLX c TORYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWVLX | TORYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.58 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 12.44 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWVLX и TORYX
Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и TORYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWVLX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -56.55% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -4.50% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -14.64% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -16.53% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -38.31% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.12% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -7.32% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.65% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWVLX и TORYX
American Century Value Fund (TWVLX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Torray Fund (TORYX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TORYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWVLX | TORYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.56% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.79% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 10.90% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 15.10% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.55% | +0.07% |
Сравнение комиссий TWVLX и TORYX
TWVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWVLX и TORYX
Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности TORYX в 29.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORYX Torray Fund | 29.37% | 32.38% | 7.32% | 6.47% | 10.55% | 10.80% | 3.22% | 2.66% | 2.21% | 7.34% | 8.93% | 4.30% |
TWVLX American Century Value Fund | 8.73% | 10.07% | 11.14% | 7.34% | 15.07% | 13.94% | 3.49% | 8.70% | 11.82% | 7.24% | 3.22% | 8.56% |
Часто задаваемые вопросы
TWVLX and TORYX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWVLX has higher volatility (2.97%) compared to TORYX (2.56%). In terms of maximum drawdown, TWVLX dropped -53.19% vs TORYX's -56.55%.
TWVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWVLX и TORYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор