Сравнение TWVLX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TWVLX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWVLX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWVLX American Century Value Fund | 2.97% | 15.70% | 9.10% | 8.78% | 0.39% | 24.41% | 0.68% | 26.93% | -8.91% | 8.50% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWVLX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции TILVX немного впереди с 10.22%.
TWVLX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 10.08%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWVLX и TILVX
TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
TWVLX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TWVLX
TILVX
Сравнение TWVLX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWVLX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.11 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWVLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TWVLX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWVLX и TILVX
Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWVLX American Century Value Fund | 9.71% | 10.07% | 11.14% | 7.34% | 15.07% | 13.94% | 3.49% | 8.70% | 11.82% | 7.24% | 3.22% | 8.56% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TWVLX и TILVX
Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWVLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -60.05% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.79% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -19.00% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.88% | -40.15% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -4.83% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.32% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.51% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWVLX и TILVX
Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWVLX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.38% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 8.32% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 15.76% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 14.82% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.65% | +0.07% |