PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с BIGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у BIGRX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWVLX имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции BIGRX немного впереди с 10.16%.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Сравнение комиссий TWVLX и BIGRX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

TWVLX
American Century Value Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.10

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.62

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.10

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGRX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.10

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между TWVLX и BIGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и BIGRX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности BIGRX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и BIGRX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-58.04%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.35%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-22.19%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-32.62%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-5.90%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-9.04%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.55%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и BIGRX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.38%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.65%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.84%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.97%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

16.81%

+0.91%