PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с BGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с BGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и BGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и BGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		5.78%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у BGEIX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям BGEIX по среднегодовой доходности: 10.08% против 17.01% соответственно.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

BGEIX

1 день
6.74%
1 месяц
-20.97%
С начала года
5.78%
6 месяцев
20.29%
1 год
99.08%
3 года*
44.73%
5 лет*
23.18%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

American Century Global Gold Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR

Сравнение комиссий TWVLX и BGEIX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BGEIX в 0.65%.

TWVLX
American Century Value Fund
BGEIX
American Century Global Gold Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. BGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c BGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Global Gold Fund (BGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXBGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.30

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.52

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.30

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

12.12

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. BGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BGEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и BGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXBGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.30

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.17

+0.41

Корреляция

Корреляция между TWVLX и BGEIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и BGEIX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности BGEIX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.80%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и BGEIX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки BGEIX в -78.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и BGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXBGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-78.69%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-30.55%

+19.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-46.62%

+29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-51.92%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-21.00%

+15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-35.23%

+28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

8.31%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и BGEIX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у American Century Global Gold Fund (BGEIX) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXBGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

17.41%

-13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

35.58%

-27.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

43.43%

-28.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

33.00%

-18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

33.45%

-15.73%