PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с ACFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с ACFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. ACFOX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и ACFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и ACFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		-10.26%20.51%43.30%35.66%-36.32%7.08%73.31%32.30%6.51%34.55%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у ACFOX с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям ACFOX по среднегодовой доходности: 10.08% против 17.41% соответственно.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

ACFOX

1 день
4.84%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-6.37%
1 год
24.51%
3 года*
23.01%
5 лет*
7.15%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с ACFOX:
ACFOX с PRGFXACFOX с TRBCXACFOX с SPYACFOX с SWPPXACFOX с QQQACFOX с VOOGACFOX с FBGRX

Сравнение комиссий TWVLX и ACFOX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ACFOX в 0.85%.

TWVLX
American Century Value Fund
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. ACFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ACFOX
Ранг доходности на риск ACFOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACFOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACFOX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACFOX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACFOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c ACFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXACFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.60

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

5.33

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. ACFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACFOX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и ACFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXACFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между TWVLX и ACFOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и ACFOX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности ACFOX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
ACFOX
American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund		8.42%7.56%0.00%0.00%0.00%2.48%0.62%0.00%0.00%0.00%1.15%1.33%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и ACFOX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки ACFOX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и ACFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXACFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-58.92%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-16.52%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-43.77%

+26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-43.77%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-12.48%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-14.81%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.63%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и ACFOX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXACFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

8.54%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

15.24%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

25.24%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

25.28%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

23.71%

-5.99%