PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWUSX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWUSX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TWUSX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWUSX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		0.02%4.94%3.59%3.70%-4.31%-0.09%3.36%2.91%1.12%0.22%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.29%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, TWUSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции TWUSX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 1.48% против 8.74% соответственно.

TWUSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.39%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.48%

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short-Term Government Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с TWUSX:
TWUSX с FEUGXTWUSX с GUSTXTWUSX с RFBAXTWUSX с VSBSXTWUSX с VSBIXTWUSX с BGEIXTWUSX с BCHYX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий TWUSX и TWEIX

TWUSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund

Доходность на риск

TWUSX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWUSX
Ранг доходности на риск TWUSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWUSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWUSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWUSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWUSX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWUSXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.94

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.38

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

1.17

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.74

4.50

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWUSX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWUSX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWUSX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWUSXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.94

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.75

-0.75

Корреляция

Корреляция между TWUSX и TWEIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWUSX и TWEIX

Дивидендная доходность TWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TWEIX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		3.34%3.70%4.06%3.83%1.12%1.05%0.72%1.81%1.74%1.06%0.57%0.53%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TWUSX и TWEIX

Максимальная просадка TWUSX за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWUSX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWUSXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.08%

-39.30%

-51.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-6.60%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.85%

-13.69%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.85%

-32.82%

+26.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-5.12%

-69.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-4.17%

-77.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.30%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TWUSX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) составляет 0.52%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что TWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWUSXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

2.93%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

6.11%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

11.57%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

10.71%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

13.35%

-11.55%