Сравнение TWUSX с ACFOX
TWUSX (American Century Short-Term Government Fund) and ACFOX (American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund) are both mutual funds - TWUSX is a Government Bonds fund managed by American Century, while ACFOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWUSX returned 1.51%/yr vs 19.35%/yr for ACFOX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TWUSX charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for ACFOX.
Доходность
Сравнение доходности TWUSX и ACFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWUSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у ACFOX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции TWUSX уступали акциям ACFOX по среднегодовой доходности: 1.51% против 19.35% соответственно.
TWUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.51%
ACFOX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 19.35%
Сравнение доходности по годам TWUSX и ACFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWUSX American Century Short-Term Government Fund | 0.36% | 4.94% | 3.59% | 3.70% | -4.31% | -0.09% | 3.36% | 2.91% | 1.12% | 0.22% |
ACFOX American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund | 7.27% | 20.51% | 43.30% | 35.66% | -36.32% | 7.08% | 73.31% | 32.30% | 6.51% | 34.55% |
Correlation
The correlation between TWUSX and ACFOX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2006 г. | -0.13 |
The correlation between TWUSX and ACFOX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWUSX vs. ACFOX — Ранг доходности на риск
TWUSX
ACFOX
Сравнение TWUSX c ACFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWUSX | ACFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.87 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | 6.58 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWUSX | ACFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.58 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TWUSX и ACFOX
Максимальная просадка TWUSX за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки ACFOX в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWUSX и ACFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWUSX | ACFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -58.92% | -32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -16.52% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.09% | -27.03% | +25.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.81% | -43.77% | +37.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.85% | -43.77% | +37.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.62% | -2.88% | -61.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.97% | -14.71% | -62.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 4.68% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWUSX и ACFOX
Текущая волатильность для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) составляет 0.51%, в то время как у American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund (ACFOX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что TWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWUSX | ACFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 5.59% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 14.68% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 18.89% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 25.28% | -22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 23.81% | -21.99% |
Сравнение комиссий TWUSX и ACFOX
TWUSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ACFOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWUSX и ACFOX
Дивидендная доходность TWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности ACFOX в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACFOX American Century Investments Focused Dynamic Growth Fund | 7.04% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.48% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 1.33% |
TWUSX American Century Short-Term Government Fund | 3.60% | 3.70% | 4.06% | 3.83% | 1.12% | 1.05% | 0.72% | 1.81% | 1.74% | 1.06% | 0.57% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TWUSX and ACFOX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACFOX has higher volatility (5.59%) compared to TWUSX (0.51%). In terms of maximum drawdown, TWUSX dropped -91.06% vs ACFOX's -58.92%.
TWUSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWUSX и ACFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор