PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWUSX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWUSX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWUSX и FEUGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund
0.02%4.94%3.59%3.70%-4.31%-0.09%3.36%2.91%1.12%0.22%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, TWUSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции TWUSX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.88% соответственно.


TWUSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.39%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.48%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century Short-Term Government Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Сравнение комиссий TWUSX и FEUGX

И TWUSX, и FEUGX имеют комиссию равную 0.55%.


Доходность на риск

TWUSX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWUSX
Ранг доходности на риск TWUSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWUSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWUSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWUSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWUSX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWUSXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

3.06

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

7.86

-4.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

2.73

-1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

9.44

-5.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.74

32.30

-19.57

TWUSX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWUSX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWUSX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWUSXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.06

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.68

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.51

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.97

-0.97

Корреляция

Корреляция между TWUSX и FEUGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWUSX и FEUGX

Дивидендная доходность TWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund
3.34%3.70%4.06%3.83%1.12%1.05%0.72%1.81%1.74%1.06%0.57%0.53%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TWUSX и FEUGX

Максимальная просадка TWUSX за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWUSX и FEUGX.


Загрузка...

Показатели просадок


TWUSXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.08%

-18.32%

-72.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-0.53%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.85%

-3.05%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.85%

-3.17%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-0.32%

-74.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.79%

-1.15%

-80.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.16%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TWUSX и FEUGX

American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWUSXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.23%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.96%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.56%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

1.48%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

1.25%

+0.55%