Сравнение TWUSX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности TWUSX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWUSX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWUSX American Century Short-Term Government Fund | 0.02% | 4.94% | 3.59% | 3.70% | -4.31% | -0.09% | 3.36% | 2.91% | 1.12% | 0.22% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TWUSX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции TWUSX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.88% соответственно.
TWUSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.48%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWUSX и FEUGX
И TWUSX, и FEUGX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
TWUSX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
TWUSX
FEUGX
Сравнение TWUSX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWUSX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 3.06 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 7.86 | -4.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 2.73 | -1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 9.44 | -5.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 32.30 | -19.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWUSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.06 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.68 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.51 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.97 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между TWUSX и FEUGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWUSX и FEUGX
Дивидендная доходность TWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWUSX American Century Short-Term Government Fund | 3.34% | 3.70% | 4.06% | 3.83% | 1.12% | 1.05% | 0.72% | 1.81% | 1.74% | 1.06% | 0.57% | 0.53% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок TWUSX и FEUGX
Максимальная просадка TWUSX за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWUSX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWUSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.08% | -18.32% | -72.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -0.53% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.85% | -3.05% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.85% | -3.17% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -0.32% | -74.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.79% | -1.15% | -80.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.16% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWUSX и FEUGX
American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWUSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.23% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.96% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.56% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 1.48% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.25% | +0.55% |