PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSCX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSCX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

TWSCX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSCX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSCX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund		-1.00%10.44%7.78%10.62%-13.03%9.35%13.35%16.16%-4.09%10.81%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, TWSCX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TWSCX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.76% соответственно.

TWSCX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.05%
1 год
8.49%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.99%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Conservative Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с TWSCX:
TWSCX с AMDTWSCX с PRPFXTWSCX с CSTAXTWSCX с BULIXTWSCX с PALDXTWSCX с SICIXTWSCX с ACFOX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий TWSCX и TWEIX

TWSCX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund

Доходность на риск

TWSCX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSCX
Ранг доходности на риск TWSCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSCX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSCX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSCXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.92

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.35

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.27

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

4.91

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSCX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSCX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSCX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSCXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между TWSCX и TWEIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSCX и TWEIX

Дивидендная доходность TWSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSCX
American Century Strategic Allocation: Conservative Fund		5.19%5.46%7.14%2.47%4.82%8.78%3.98%8.65%8.09%6.18%2.76%6.24%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TWSCX и TWEIX

Максимальная просадка TWSCX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSCX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSCXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-39.30%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-8.86%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-13.69%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-32.82%

+13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-4.90%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-4.17%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.35%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSCX и TWEIX

American Century Strategic Allocation: Conservative Fund (TWSCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 3.09% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSCXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.04%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

6.12%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

11.60%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

10.71%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

13.35%

-4.82%