PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWSAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWSAX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

TWSAX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TWSAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWSAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		-1.41%15.87%13.12%15.28%-15.47%14.92%18.37%24.38%-6.59%19.22%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, TWSAX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции TWSAX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.52% против 5.04% соответственно.

TWSAX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
14.82%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
9.52%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с TWSAX:
TWSAX с PRPFXTWSAX с OCIOTWSAX с TWHIXTWSAX с BULIXTWSAX с ACFOXTWSAX с IOEZXTWSAX с CONWX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий TWSAX и BERIX

TWSAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund

Доходность на риск

TWSAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWSAX
Ранг доходности на риск TWSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWSAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWSAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWSAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWSAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWSAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWSAXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.57

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.30

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.53

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

4.77

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

17.74

-10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWSAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWSAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWSAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWSAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.57

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.07

-0.51

Корреляция

Корреляция между TWSAX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWSAX и BERIX

Дивидендная доходность TWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWSAX
American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund		7.08%6.98%6.92%2.38%5.51%13.14%6.54%15.43%14.22%9.74%1.54%7.60%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок TWSAX и BERIX

Максимальная просадка TWSAX за все время составила -46.25%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWSAX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWSAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.25%

-20.34%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-2.95%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-15.73%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

-20.34%

-9.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-0.79%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-2.60%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.79%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TWSAX и BERIX

American Century Strategic Allocation: Aggressive Fund (TWSAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TWSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWSAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

1.55%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

4.29%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

5.38%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

5.94%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

6.00%

+8.05%