Сравнение TWQZX с UPDDX
TWQZX (Transamerica Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TWQZX charges 0.61%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности TWQZX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TWQZX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 11.43%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWQZX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TWQZX Transamerica Large Cap Value Fund | -0.48% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between TWQZX and UPDDX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWQZX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
TWQZX
UPDDX
Сравнение TWQZX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWQZX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWQZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 15.08 | -14.36 |
Просадки
Сравнение просадок TWQZX и UPDDX
Максимальная просадка TWQZX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWQZX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWQZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -1.24% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.24% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.39% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TWQZX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWQZX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 26.35% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 26.35% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 26.35% | -8.10% |
Сравнение комиссий TWQZX и UPDDX
TWQZX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWQZX и UPDDX
Дивидендная доходность TWQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWQZX Transamerica Large Cap Value Fund | 3.66% | 4.01% | 3.06% | 8.74% | 7.07% | 2.41% | 1.97% | 4.88% | 13.02% | 13.17% | 9.91% | 13.44% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TWQZX and UPDDX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TWQZX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор