PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWQZX с THYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWQZX с THYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWQZX (Transamerica Large Cap Value Fund) and THYIX (Transamerica High Yield Muni) are both mutual funds - TWQZX is a Large Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while THYIX is a High Yield Muni fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TWQZX returned 11.45%/yr vs 2.40%/yr for THYIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TWQZX charges 0.61%/yr vs 0.76%/yr for THYIX.

Доходность

Сравнение доходности TWQZX и THYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) и Transamerica High Yield Muni (THYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWQZX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у THYIX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции TWQZX превзошли акции THYIX по среднегодовой доходности: 11.45% против 2.40% соответственно.

TWQZX

1 день
0.16%
1 месяц
2.97%
С начала года
9.00%
6 месяцев
11.59%
1 год
29.68%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.46%
10 лет*
11.45%

THYIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.05%
1 год
7.30%
3 года*
5.68%
5 лет*
0.22%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWQZX и THYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWQZX
Transamerica Large Cap Value Fund		9.00%23.94%17.19%13.20%-7.13%31.23%1.29%18.09%-10.40%12.48%
THYIX
Transamerica High Yield Muni		2.46%3.17%6.05%8.24%-18.68%7.94%3.15%9.62%0.66%9.67%

Correlation

The correlation between TWQZX and THYIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.08

The correlation between TWQZX and THYIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Cap Value Fund

Transamerica High Yield Muni

Часто сравнивают с TWQZX:
TWQZX с TLOFXTWQZX с ACTIXTWQZX с ACIIXTWQZX с TISVXTWQZX с EMTIXTWQZX с BUFBXTWQZX с LEXCX
Часто сравнивают с THYIX:
THYIX с TAHTXTHYIX с TIMUXTHYIX с IMLAXTHYIX с TSWIXTHYIX с TMLPXTHYIX с IAAAXTHYIX с TMIFX

Доходность на риск

TWQZX vs. THYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWQZX
Ранг доходности на риск TWQZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWQZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWQZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWQZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWQZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWQZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
THYIX
Ранг доходности на риск THYIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWQZX c THYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) и Transamerica High Yield Muni (THYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWQZXTHYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.30

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.69

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.63

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.02

8.87

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWQZX vs. THYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWQZX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THYIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWQZX и THYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWQZXTHYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.30

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.04

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.91

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TWQZX и THYIX

Максимальная просадка TWQZX за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки THYIX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWQZX и THYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWQZXTHYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-23.56%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-2.74%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

-6.66%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-23.56%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-23.56%

-18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.34%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.58%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.81%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TWQZX и THYIX

Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Transamerica High Yield Muni (THYIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TWQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWQZXTHYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.05%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

2.27%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

3.16%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

5.37%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

4.98%

+13.28%

Сравнение комиссий TWQZX и THYIX

TWQZX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии THYIX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWQZX и THYIX

Дивидендная доходность TWQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности THYIX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THYIX
Transamerica High Yield Muni		4.37%4.52%3.93%3.18%2.81%3.10%3.64%3.65%3.81%3.10%4.42%3.40%
TWQZX
Transamerica Large Cap Value Fund		3.65%4.01%3.06%8.74%7.07%2.41%1.97%4.88%13.02%13.17%9.91%13.44%

Часто задаваемые вопросы

TWQZX and THYIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWQZX has higher volatility (3.19%) compared to THYIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, TWQZX dropped -42.44% vs THYIX's -23.56%.

TWQZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWQZX и THYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор