- ISIN
- US8935092572
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2010 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TWQZX
Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции TWQZX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWQZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,880.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) показал доход в 12.25% с начала года и 27.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWQZX составила 11.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Transamerica Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 11.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TWQZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TWQZX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.76% | 0.72% | -5.26% | 6.70% | 2.29% | -0.02% | 2.89% | 12.25% | |||||
| 2025 | 5.60% | -0.72% | -3.28% | -3.35% | 5.38% | 4.82% | 2.31% | 3.02% | 1.82% | 1.44% | 2.96% | 2.14% | 23.94% |
| 2024 | 1.57% | 4.72% | 5.71% | -3.65% | 2.33% | -0.05% | 3.64% | 2.34% | 1.23% | -0.33% | 4.95% | -5.82% | 17.19% |
| 2023 | 4.49% | -3.20% | -0.76% | 2.45% | -3.35% | 6.08% | 3.28% | -2.27% | -3.37% | -3.29% | 7.55% | 5.83% | 13.20% |
| 2022 | -1.91% | -1.73% | 3.16% | -6.70% | 1.83% | -8.27% | 6.49% | -1.93% | -8.33% | 10.84% | 5.43% | -4.23% | -7.13% |
| 2021 | 0.18% | 5.69% | 6.80% | 4.57% | 2.15% | -0.67% | 1.29% | 1.64% | -2.98% | 7.52% | -3.81% | 5.88% | 31.23% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 0.93%, beta of 0.93, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 2010.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.93%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 101.61%
- Участие в снижении
- 102.26%
Комиссия
Комиссия TWQZX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWQZX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWQZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.24 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 9.71 | +6.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.69 | $0.44 | $1.11 | $0.87 | $0.34 | $0.22 | $0.55 | $1.29 | $1.65 | $1.25 | $1.53 |
Дивидендный доход | 3.50% | 4.01% | 3.06% | 8.74% | 7.07% | 2.41% | 1.97% | 4.88% | 13.02% | 13.17% | 9.91% | 13.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 42.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.44%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 19d | 2y 3moсент. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-21.34%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 12d | 10mo 15dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-18.69%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.22%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 17d | 6mo 24dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.52%сент. 2015 г. | 3mo 6d | 6mo 18d | 9mo 24dиюнь 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| TWQZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -56.78% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -9.10% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | -18.90% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -25.43% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -33.92% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -10.70% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.09% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TWQZX
Добавьте Transamerica Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TWQZX