PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8935092572

Эмитент

Transamerica

Дата выпуска

15 нояб. 2010 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TWQZX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) показал доход в 3.28% с начала года и 7.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWQZX составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TWQZX

С начала года

3.28%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-4.51%

1 год

7.19%

3 года

5.15%

5 лет

11.94%

10 лет

2.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TWQZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.60%-0.72%-3.28%-3.35%5.38%3.28%
20241.57%4.72%5.71%-3.65%2.33%-0.05%3.64%2.34%1.23%-0.33%4.95%-7.54%15.06%
20234.49%-3.20%-0.76%2.45%-3.35%6.08%3.28%-2.27%-3.36%-3.29%7.55%-1.54%5.31%
2022-1.91%-1.73%3.16%-6.70%1.84%-8.26%6.49%-1.93%-8.33%10.84%5.44%-9.48%-12.22%
20210.18%5.69%6.80%4.57%2.15%-0.67%1.29%1.64%-2.98%7.52%-3.81%4.14%29.07%
2020-3.85%-10.70%-20.61%13.49%5.59%0.37%1.55%4.24%-2.74%-1.19%16.81%3.94%1.28%
201910.26%2.55%0.48%3.83%-9.85%7.13%0.98%-6.89%5.76%-0.45%1.54%0.36%14.91%
20183.76%-4.40%-2.49%1.99%2.36%0.03%3.67%1.31%0.11%-7.46%1.07%-18.67%-19.21%
2017-1.11%3.86%0.27%0.62%-0.54%2.26%1.67%-2.32%4.56%0.07%1.69%-9.51%0.78%
2016-5.11%2.04%6.66%2.57%2.67%-1.70%4.90%2.22%-0.78%-2.66%5.72%-3.68%12.74%
2015-4.46%8.67%-1.43%0.94%1.16%-0.41%0.15%-5.78%-4.11%9.25%1.72%-12.20%-8.11%
2014-4.63%4.20%1.37%0.78%1.01%2.29%-1.66%3.38%-2.23%1.68%3.07%-8.40%0.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TWQZX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TWQZX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWQZX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWQZX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWQZX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWQZX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWQZX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Transamerica Large Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Transamerica Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.44$1.11$0.87$0.34$0.22$0.55$1.29$1.65$1.25$1.52$1.34

Дивидендный доход

2.99%3.06%8.74%7.07%2.41%1.97%4.88%13.01%13.18%9.91%13.43%10.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.32$0.44
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.98$1.11
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.75$0.87
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.27$0.34
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.22
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.38$0.55
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$1.16$1.29
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.50$1.65
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.11$1.25
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.37$1.52
2014$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.19$1.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Transamerica Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 51.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка Transamerica Large Cap Value Fund составляет 4.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51%21 дек. 2017 г.56523 мар. 2020 г.27829 апр. 2021 г.843
-28.38%20 дек. 2013 г.53911 февр. 2016 г.46718 дек. 2017 г.1006
-21.34%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.218
-18.7%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.36921 мар. 2024 г.549
-16.76%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...