PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWQZX с IALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWQZX с IALAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TWQZX (Transamerica Large Cap Value Fund) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - TWQZX is a Large Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TWQZX returned 11.87%/yr vs 14.50%/yr for IALAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWQZX charges 0.61%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.

Доходность

Сравнение доходности TWQZX и IALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWQZX показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции TWQZX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.50% соответственно.

TWQZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
8.59%
6 месяцев
7.40%
1 год
26.44%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.87%

IALAX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-10.43%
1 год
-3.13%
3 года*
23.08%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWQZX и IALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWQZX
Transamerica Large Cap Value Fund		8.59%23.94%17.19%13.20%-7.13%31.23%1.29%18.09%-10.40%12.48%
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-6.51%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%

Correlation

The correlation between TWQZX and IALAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2010 г.

0.56

The correlation between TWQZX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Cap Value Fund

Transamerica Capital Growth Fund

Часто сравнивают с TWQZX:
TWQZX с TLOFXTWQZX с ACTIXTWQZX с THYIXTWQZX с EMTIXTWQZX с SWLVXTWQZX с ACIIXTWQZX с BUFBX
Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с FSCSXIALAX с XLKIALAX с GOVTIALAX с FSELXIALAX с VGTIALAX с VOO

Доходность на риск

TWQZX vs. IALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWQZX
Ранг доходности на риск TWQZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWQZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWQZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWQZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWQZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWQZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWQZX c IALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWQZXIALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-0.13

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
0.03

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.00

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

-0.13

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

-0.27

+15.50

TWQZX vs. IALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWQZX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IALAX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWQZX и IALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWQZX и IALAX

Максимальная просадка TWQZX за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWQZX и IALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWQZXIALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.44%

-69.30%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-29.07%

+21.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

-32.33%

+17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-69.30%

+50.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-69.30%

+26.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-23.61%

+22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-14.86%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

14.38%

-12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TWQZX и IALAX

Текущая волатильность для Transamerica Large Cap Value Fund (TWQZX) составляет 3.95%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что TWQZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWQZXIALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

10.93%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

23.54%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

29.92%

-18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

41.89%

-26.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

34.81%

-16.60%

Сравнение комиссий TWQZX и IALAX

TWQZX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWQZX и IALAX

Дивидендная доходность TWQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
TWQZX
Transamerica Large Cap Value Fund		3.41%4.01%3.06%8.74%7.07%2.41%1.97%4.88%13.02%13.17%9.91%13.44%

Часто задаваемые вопросы

TWQZX and IALAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IALAX has higher volatility (10.93%) compared to TWQZX (3.95%). In terms of maximum drawdown, TWQZX dropped -42.44% vs IALAX's -69.30%.

TWQZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWQZX и IALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор