Сравнение TWN с MATFX

С начала года, TWN показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у MATFX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции TWN превзошли акции MATFX по среднегодовой доходности: 24.13% против 11.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWN на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа MATFX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWN и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TWN и MATFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TWN за все время составила -79.52%, примерно равная максимальной просадке MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWN и MATFX.

The Taiwan Fund Inc. (TWN) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что TWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.