PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWMIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWMIX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

TWMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWMIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		4.51%35.27%11.44%5.43%-28.14%-6.04%25.13%21.94%-19.14%45.85%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TWMIX уступали акциям TWEIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 8.76% соответственно.

TWMIX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.98%
С начала года
4.51%
6 месяцев
9.51%
1 год
39.99%
3 года*
17.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
7.73%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с QGROTWMIX с FDGTWMIX с ACFOXTWMIX с CGIETWMIX с JLGMXTWMIX с SPYTWMIX с BCHYX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий TWMIX и TWEIX

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWMIX
American Century Emerging Markets Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

TWMIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.92

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.35

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.27

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

4.91

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.92

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.69

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.75

-0.43

Корреляция

Корреляция между TWMIX и TWEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и TWEIX

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		1.10%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и TWEIX

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWMIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.57%

-39.30%

-29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-8.86%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-13.69%

-29.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-32.82%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-4.90%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.59%

-4.17%

-20.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.35%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и TWEIX

American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWMIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

3.04%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

6.12%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

11.60%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

10.71%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

13.35%

+5.54%