PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWMIX с TWCUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWMIX с TWCUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWMIX (American Century Emerging Markets Fund) and TWCUX (American Century Ultra Fund) are both mutual funds - TWMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Century, while TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, TWMIX returned 10.67%/yr vs 18.10%/yr for TWCUX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWMIX charges 1.26%/yr vs 0.93%/yr for TWCUX.

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и TWCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 36.66%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции TWMIX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 10.67% против 18.10% соответственно.

TWMIX

1 день
-0.49%
1 месяц
8.51%
С начала года
36.66%
6 месяцев
40.44%
1 год
71.28%
3 года*
29.19%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.67%

TWCUX

1 день
-1.62%
1 месяц
3.99%
С начала года
7.91%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.99%
3 года*
21.28%
5 лет*
12.30%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWMIX и TWCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		36.66%35.27%11.44%5.43%-28.14%-6.04%25.13%21.94%-19.14%45.85%
TWCUX
American Century Ultra Fund		7.91%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%

Correlation

The correlation between TWMIX and TWCUX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1997 г.

0.60

The correlation between TWMIX and TWCUX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Fund

American Century Ultra Fund

Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с FDGTWMIX с QGROTWMIX с ACFOXTWMIX с CGIETWMIX с JLGMXTWMIX с BGEIXTWMIX с TEMZX
Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX

Доходность на риск

TWMIX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIXTWCUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
1.45

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.01

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.25

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

1.51

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.98

5.28

+16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. TWCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа TWCUX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и TWCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIXTWCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

1.45

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и TWCUX

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и TWCUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMIXTWCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.57%

-62.11%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-15.72%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-24.86%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.53%

-35.23%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-35.23%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.00%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-16.81%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.48%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и TWCUX

American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с American Century Ultra Fund (TWCUX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMIXTWCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

4.24%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

12.44%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

16.39%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

22.56%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

22.08%

-2.92%

Сравнение комиссий TWMIX и TWCUX

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии TWCUX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и TWCUX

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности TWCUX в 10.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.73%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		0.84%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%

Часто задаваемые вопросы

TWMIX and TWCUX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWMIX has higher volatility (8.50%) compared to TWCUX (4.24%). In terms of maximum drawdown, TWMIX dropped -68.57% vs TWCUX's -62.11%.

TWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWMIX и TWCUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор