PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWMIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWMIX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TWMIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWMIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWMIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		6.54%35.27%11.44%5.43%-28.14%-6.04%25.13%21.94%-19.14%45.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TWMIX показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции TWMIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.93% против 14.11% соответственно.

TWMIX

1 день
1.93%
1 месяц
-1.56%
С начала года
6.54%
6 месяцев
10.78%
1 год
42.82%
3 года*
18.22%
5 лет*
2.27%
10 лет*
7.93%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Emerging Markets Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TWMIX:
TWMIX с QGROTWMIX с FDGTWMIX с ACFOXTWMIX с CGIETWMIX с JLGMXTWMIX с BCHYXTWMIX с FPADX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TWMIX и SPY

TWMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TWMIX
American Century Emerging Markets Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TWMIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWMIX
Ранг доходности на риск TWMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.92

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.45

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.51

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

7.11

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWMIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWMIX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWMIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.92

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между TWMIX и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWMIX и SPY

Дивидендная доходность TWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWMIX
American Century Emerging Markets Fund		1.07%1.14%0.71%1.30%3.37%0.58%0.97%0.48%0.92%0.24%0.12%0.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TWMIX и SPY

Максимальная просадка TWMIX за все время составила -68.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWMIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TWMIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.57%

-55.19%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-8.88%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-24.50%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.51%

-33.72%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.44%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.58%

-9.09%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.57%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TWMIX и SPY

American Century Emerging Markets Fund (TWMIX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что TWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWMIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

5.28%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

9.49%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

19.06%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.05%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.92%

+0.98%