Сравнение TWM с TSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и TSPY Lift ETF (TSYX).
TWM и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-200%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности TWM и TSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWM и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 3.37% |
TSYX TSPY Lift ETF | -7.61% |
Доходность по периодам
TWM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -23.11%
- 5 лет*
- -13.20%
- 10 лет*
- -26.31%
TSYX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWM и TSYX
TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Доходность на риск
TWM vs. TSYX — Ранг доходности на риск
TWM
TSYX
Сравнение TWM c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWM | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWM | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -1.46 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между TWM и TSYX составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и TSYX
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TSYX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 4.72% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
TSYX TSPY Lift ETF | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWM и TSYX
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWM | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -13.39% | -86.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -9.04% | -90.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | -3.84% | -83.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и TSYX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWM | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 20.16% | +26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 20.16% | +24.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 20.16% | +25.53% |