PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWM с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, TWM returned -19.69%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности TWM и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-32.00%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-12.51%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between TWM and QTAP is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.68

The correlation between TWM and QTAP has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TWM и QTAP

Секторы
TWM
QTAP

Финансовые услуги

99.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

TWM
99.7%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

TWM

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

TWM

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

QTAP
8.7%

Энергетика

TWM

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

TWM

-

QTAP
5.1%

Промышленность

TWM

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

TWM

-

QTAP
0.1%

Технологии

TWM

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

TWM

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

TWM vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWMQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
3.34

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
5.37

-7.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.81

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

8.34

-9.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

42.65

-44.10

TWM vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и QTAP

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-29.44%

-70.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-2.49%

-48.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

-13.03%

-61.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

-29.44%

-47.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.78%

-99.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-4.94%

-82.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

0.49%

+31.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и QTAP

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

2.45%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

5.24%

+23.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

6.23%

+32.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

18.92%

+26.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

18.62%

+27.08%

Сравнение комиссий TWM и QTAP

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и QTAP

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and QTAP have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (7.55%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -19.69% for TWM. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор