PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, TWM returned -17.11%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности TWM и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-24.71%-19.35%-26.84%28.43%-10.08%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between TWM and QTAP is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.67

The correlation between TWM and QTAP shifts across timeframes, from -0.68 (5 years) to -0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TWM и QTAP

Секторы
TWM
QTAP

Финансовые услуги

76.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

TWM
76.5%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

TWM

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

TWM

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

TWM

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

TWM

-

QTAP
8.7%

Энергетика

TWM

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

TWM

-

QTAP
5.1%

Промышленность

TWM

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

TWM

-

QTAP
0.1%

Технологии

TWM

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

TWM

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

TWM vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
4.62

-5.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
8.50

-10.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

2.23

-1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

15.20

-16.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

80.04

-81.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

4.62

-5.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.73

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.75

-1.32

Просадки

Сравнение просадок TWM и QTAP

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-29.44%

-70.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-1.69%

-48.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

-13.03%

-59.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

-29.44%

-45.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-0.10%

-99.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-5.04%

-82.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

0.32%

+30.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и QTAP

ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что TWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

1.33%

+10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

3.97%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

5.56%

+32.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

18.89%

+26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

18.77%

+27.01%

Сравнение комиссий TWM и QTAP

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и QTAP

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and QTAP have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWM has higher volatility (11.60%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -17.11% for TWM. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор