Сравнение TWM с ORLG
TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности TWM и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TWM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -21.02%
- С начала года
- -32.00%
- 1 год
- -45.85%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- -27.39%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWM и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -22.43% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between TWM and ORLG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. ORLG — Ранг доходности на риск
TWM
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TWM c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWM | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWM и ORLG
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWM | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -39.93% | -60.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -34.91% | -65.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.33% | -20.65% | -66.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWM | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.74% | 59.08% | -20.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 59.08% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.70% | 59.08% | -13.38% |
Сравнение комиссий TWM и ORLG
TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и ORLG
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.49% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TWM and ORLG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.
TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for ORLG.
TWM tracks Russell 2000 (-200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для TWM и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор