PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с ORLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TWM и ORLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


TWM

1 день
0.19%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-21.02%
С начала года
-32.00%
1 год
-45.85%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-19.69%
10 лет*
-27.39%

ORLG

1 день
8.37%
1 месяц
-11.93%
6 месяцев
-23.86%
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и ORLG


Correlation

The correlation between TWM and ORLG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF

Доходность на риск

TWM vs. ORLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина

ORLG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c ORLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TWMORLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

TWM vs. ORLG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWM и ORLG

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и ORLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWMORLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-39.93%

-60.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-34.91%

-65.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.33%

-20.65%

-66.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и ORLG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWMORLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.74%

59.08%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

59.08%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.70%

59.08%

-13.38%

Сравнение комиссий TWM и ORLG

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и ORLG

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ORLG
Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
5.49%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы


TWM and ORLG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TWM.

TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.00% for ORLG.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 0.75% for ORLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и ORLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор