PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWM с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWM и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWM и NVDG


2026 (YTD)20252024
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
-3.96%-24.71%10.37%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.


TWM

1 день
-1.23%
1 месяц
10.23%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-40.81%
3 года*
-23.11%
5 лет*
-13.20%
10 лет*
-26.31%

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Russell2000

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий TWM и NVDG

TWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.


Доходность на риск

TWM vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWM
Ранг доходности на риск TWM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 55
Ранг коэф-та Мартина

NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWMNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

1.13

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

1.89

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.25

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

5.38

-6.26

TWM vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWMNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.13

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.08

-0.63

Корреляция

Корреляция между TWM и NVDG составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и NVDG

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности NVDG в 14.16%


TTM202520242023202220212020201920182017
TWM
ProShares UltraShort Russell2000
4.72%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWM и NVDG

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и NVDG.


Загрузка...

Показатели просадок


TWMNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-66.19%

-33.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.88%

-42.72%

-17.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-35.41%

-64.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.16%

-24.03%

-63.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.02%

17.91%

+28.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и NVDG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 14.86%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWMNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

20.81%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

50.85%

-21.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.52%

81.32%

-34.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.13%

92.39%

-47.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.69%

92.39%

-46.70%