PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWM с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWM с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TWM tracks the Russell 2000 (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, TWM returned -48.58% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности TWM и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWM показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

TWM

1 день
2.91%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-48.58%
3 года*
-29.21%
5 лет*
-17.11%
10 лет*
-27.65%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWM и MVLL

2026 (YTD)2025
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		-27.73%-34.87%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between TWM and MVLL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.49

Сравнение распределения секторов TWM и MVLL

Секторы
TWM
MVLL

Финансовые услуги

76.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TWM
76.5%
MVLL

-

Сырьевые материалы

TWM

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

TWM

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

TWM

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

TWM

-

MVLL

-

Энергетика

TWM

-

MVLL

-

Здравоохранение

TWM

-

MVLL

-

Промышленность

TWM

-

MVLL

-

Недвижимость

TWM

-

MVLL

-

Технологии

TWM

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

TWM

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Russell2000

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с TWM:
TWM с TZATWM с IWMTWM с RWMTWM с TBTTWM с ^VIXTWM с FESMTWM с MULL
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

TWM vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWM
Ранг доходности на риск TWM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWM c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWMMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.28
9.23

-10.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
4.79

-6.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.63

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

25.11

-26.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

52.27

-53.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWM vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWM на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWM и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWMMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.28

9.23

-10.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

3.33

-3.90

Просадки

Сравнение просадок TWM и MVLL

Максимальная просадка TWM за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWMMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-59.02%

-40.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.49%

-48.93%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

0.00%

-99.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.28%

-22.42%

-64.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.86%

23.46%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TWM и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 11.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWMMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

60.78%

-49.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.25%

96.08%

-68.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

133.11%

-94.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.09%

139.63%

-94.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.78%

139.63%

-93.85%

Сравнение комиссий TWM и MVLL

TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWM и MVLL

Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM
ProShares UltraShort Russell2000		6.27%5.36%6.21%4.72%0.17%0.00%0.41%1.49%0.73%0.05%

Часто задаваемые вопросы

TWM and MVLL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to TWM (11.60%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.93% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -48.58% for TWM. On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 11.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -48.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

TWM has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 0.00% for MVLL.

TWM tracks Russell 2000 (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWM и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор