Сравнение TWIN с RAIL
TWIN (Twin Disc, Incorporated) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TWIN in Specialty Industrial Machinery, RAIL in Railroads. Over the past 10 years, TWIN returned 9.24%/yr vs -2.38%/yr for RAIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWIN и RAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWIN показывает доходность 45.68%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции TWIN превзошли акции RAIL по среднегодовой доходности: 9.24% против -2.38% соответственно.
TWIN
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 38.31%
- С начала года
- 45.68%
- 6 месяцев
- 43.02%
- 1 год
- 178.48%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 9.24%
RAIL
- 1 день
- 6.47%
- 1 месяц
- 31.61%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 55.94%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- -2.38%
Сравнение доходности по годам TWIN и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN Twin Disc, Incorporated | 45.68% | 44.37% | -26.42% | 66.71% | -11.31% | 39.62% | -28.77% | -25.29% | -44.49% | 81.99% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -7.86% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
Correlation
The correlation between TWIN and RAIL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г. | 0.28 |
The correlation between TWIN and RAIL shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWIN:
$348.72M
RAIL:
$362.34M
TWIN:
$1.88
RAIL:
$0.88
TWIN:
12.90
RAIL:
11.55
TWIN:
0.94
RAIL:
0.72
TWIN:
$363.55M
RAIL:
$469.01M
TWIN:
$102.45M
RAIL:
$69.61M
TWIN:
$22.57M
RAIL:
-$1.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWIN vs. RAIL — Ранг доходности на риск
TWIN
RAIL
Сравнение TWIN c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Disc, Incorporated (TWIN) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWIN | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.10 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | 0.28 | +7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.69 | 0.48 | +19.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWIN и RAIL
Максимальная просадка TWIN за все время составила -89.97%, что меньше максимальной просадки RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIN и RAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWIN | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.97% | -98.88% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -50.34% | +27.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.40% | -71.67% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.53% | -71.67% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -96.23% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.84% | -85.01% | +45.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.05% | -71.89% | +28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 29.32% | -20.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIN и RAIL
Twin Disc, Incorporated (TWIN) и FreightCar America, Inc. (RAIL) имеют волатильность 15.27% и 15.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWIN | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | 15.10% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.85% | 43.78% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.87% | 63.13% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.27% | 68.17% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.82% | 73.77% | -15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIN и RAIL
Дивидендная доходность TWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как RAIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
TWIN Twin Disc, Incorporated | 0.66% | 0.96% | 1.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWIN и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twin Disc, Incorporated и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWIN и RAIL
TWIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twin Disc, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 27.13M при выручке в 96.69M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
TWIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twin Disc, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 5.82M при выручке в 96.69M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
TWIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twin Disc, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 96.69M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
TWIN and RAIL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWIN has higher volatility (15.27%) compared to RAIL (15.10%). In terms of maximum drawdown, TWIN dropped -89.97% vs RAIL's -98.88%.
TWIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWIN и RAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор