Сравнение TWIN с RAIL
TWIN (Twin Disc, Incorporated) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TWIN in Specialty Industrial Machinery, RAIL in Railroads. Over the past 10 years, TWIN returned 8.34%/yr vs -5.88%/yr for RAIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWIN и RAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWIN показывает доходность 36.04%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -32.07%. За последние 10 лет акции TWIN превзошли акции RAIL по среднегодовой доходности: 8.34% против -5.88% соответственно.
TWIN
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 8.55%
- 6 месяцев
- 18.22%
- С начала года
- 36.04%
- 1 год
- 161.55%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 8.34%
RAIL
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.44%
- 6 месяцев
- -35.28%
- С начала года
- -32.07%
- 1 год
- -31.95%
- 3 года*
- 38.51%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- -5.88%
Сравнение доходности по годам TWIN и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN Twin Disc, Incorporated | 36.04% | 44.37% | -26.42% | 66.71% | -11.31% | 39.62% | -28.77% | -25.29% | -44.49% | 81.99% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -32.07% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
Correlation
The correlation between TWIN and RAIL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г. | 0.28 |
The correlation between TWIN and RAIL shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWIN:
$325.81M
RAIL:
$148.53M
TWIN:
$1.87
RAIL:
$0.89
TWIN:
12.11
RAIL:
8.49
TWIN:
0.89
RAIL:
0.53
TWIN:
$363.55M
RAIL:
$469.01M
TWIN:
$102.45M
RAIL:
$69.61M
TWIN:
$22.57M
RAIL:
-$1.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWIN vs. RAIL — Ранг доходности на риск
TWIN
RAIL
Сравнение TWIN c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Disc, Incorporated (TWIN) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWIN | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | -0.64 | +7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | -1.07 | +19.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWIN и RAIL
Максимальная просадка TWIN за все время составила -89.97%, что меньше максимальной просадки RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIN и RAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWIN | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.97% | -98.88% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -50.34% | +27.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.40% | -71.67% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.53% | -71.67% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -96.23% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.82% | -88.95% | +45.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.06% | -71.93% | +28.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 30.00% | -21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIN и RAIL
Twin Disc, Incorporated (TWIN) и FreightCar America, Inc. (RAIL) имеют волатильность 14.48% и 15.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWIN | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 15.23% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.46% | 44.15% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.74% | 59.68% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.39% | 68.13% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.81% | 73.80% | -15.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIN и RAIL
Дивидендная доходность TWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как RAIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
TWIN Twin Disc, Incorporated | 0.71% | 0.96% | 1.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWIN и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twin Disc, Incorporated и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWIN и RAIL
TWIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twin Disc, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 27.13M при выручке в 96.69M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
TWIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twin Disc, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 5.82M при выручке в 96.69M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
TWIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twin Disc, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 96.69M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
TWIN and RAIL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAIL has higher volatility (15.23%) compared to TWIN (14.48%). In terms of maximum drawdown, TWIN dropped -89.97% vs RAIL's -98.88%.
TWIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWIN и RAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор