Сравнение TWIN с RAIL
TWIN (Twin Disc, Incorporated) and RAIL (FreightCar America, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TWIN in Specialty Industrial Machinery, RAIL in Railroads. Over the past 10 years, TWIN returned 7.46%/yr vs -6.18%/yr for RAIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWIN и RAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWIN показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у RAIL с доходностью -31.53%. За последние 10 лет акции TWIN превзошли акции RAIL по среднегодовой доходности: 7.46% против -6.18% соответственно.
TWIN
- 1 день
- 6.70%
- 1 месяц
- 10.31%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 26.82%
- 1 год
- 174.12%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.46%
RAIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -31.53%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 38.88%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам TWIN и RAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN Twin Disc, Incorporated | 19.90% | 44.37% | -26.42% | 66.71% | -11.31% | 39.62% | -28.77% | -25.29% | -44.49% | 81.99% |
RAIL FreightCar America, Inc. | -31.53% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
Correlation
The correlation between TWIN and RAIL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г. | 0.28 |
The correlation between TWIN and RAIL shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TWIN:
$287.02M
RAIL:
$269.27M
TWIN:
$1.88
RAIL:
$0.88
TWIN:
10.62
RAIL:
8.58
TWIN:
0.78
RAIL:
0.54
TWIN:
$363.55M
RAIL:
$469.01M
TWIN:
$102.45M
RAIL:
$69.61M
TWIN:
$22.57M
RAIL:
-$1.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWIN vs. RAIL — Ранг доходности на риск
TWIN
RAIL
Сравнение TWIN c RAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Disc, Incorporated (TWIN) и FreightCar America, Inc. (RAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIN | RAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.05 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.55 | -0.08 | +7.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | -0.14 | +19.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIN | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -0.06 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.07 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TWIN и RAIL
Максимальная просадка TWIN за все время составила -89.97%, что меньше максимальной просадки RAIL в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIN и RAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWIN | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.97% | -98.88% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -50.34% | +27.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.40% | -71.67% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.53% | -71.67% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -96.23% | +11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.49% | -88.86% | +38.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.05% | -71.86% | +28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.10% | 27.72% | -18.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIN и RAIL
Twin Disc, Incorporated (TWIN) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с FreightCar America, Inc. (RAIL) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что TWIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWIN | RAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 12.38% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.65% | 45.84% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.98% | 62.51% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.15% | 69.16% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.79% | 73.67% | -15.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIN и RAIL
Дивидендная доходность TWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как RAIL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
TWIN Twin Disc, Incorporated | 0.80% | 0.96% | 1.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWIN и RAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twin Disc, Incorporated и FreightCar America, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWIN и RAIL
TWIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twin Disc, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 27.13M при выручке в 96.69M, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.81M при выручке в 64.31M, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
TWIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twin Disc, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 5.82M при выручке в 96.69M, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в -594.00K при выручке в 64.31M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
TWIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twin Disc, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 96.69M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.65M при выручке в 64.31M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
TWIN and RAIL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWIN has higher volatility (16.64%) compared to RAIL (12.38%). In terms of maximum drawdown, TWIN dropped -89.97% vs RAIL's -98.88%.
TWIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWIN и RAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор