Сравнение TWIN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Disc, Incorporated (TWIN) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWIN или QQQ.
Основные характеристики
| TWIN | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.36% | 18.15% |
| Дох-ть за 1 год | -4.04% | 35.55% |
| Дох-ть за 3 года | 7.26% | 10.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.36% | 21.22% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.29% | 18.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 44.17% | 17.79% |
| Макс. просадка | -89.97% | -82.98% |
| Текущая просадка | -69.82% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между TWIN и QQQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TWIN и QQQ
С начала года, TWIN показывает доходность -22.36%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции TWIN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -7.29% против 18.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWIN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Disc, Incorporated (TWIN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIN и QQQ
Дивидендная доходность TWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN Twin Disc, Incorporated | 1.29% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.42% | 1.81% | 1.39% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок TWIN и QQQ
Максимальная просадка TWIN за все время составила -89.97%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWIN и QQQ
Twin Disc, Incorporated (TWIN) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что TWIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.