Сравнение TWIN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Disc, Incorporated (TWIN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIN и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN Twin Disc, Incorporated | -5.19% | 44.37% | -26.42% | 66.71% | -11.31% | 39.62% | -28.77% | -25.29% | -44.49% | 81.99% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIN показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции TWIN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.04% против 19.05% соответственно.
TWIN
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 105.62%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 5.04%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWIN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TWIN
QQQ
Сравнение TWIN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Disc, Incorporated (TWIN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.04 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.62 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.93 | +2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 7.00 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.04 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.86 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TWIN и QQQ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIN и QQQ
Дивидендная доходность TWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIN Twin Disc, Incorporated | 1.01% | 0.96% | 1.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.42% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TWIN и QQQ
Максимальная просадка TWIN за все время составила -89.97%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIN и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.97% | -82.97% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.20% | -11.96% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.53% | -35.12% | -29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -35.12% | -49.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.85% | -7.75% | -53.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.99% | -32.98% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 3.48% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIN и QQQ
Twin Disc, Incorporated (TWIN) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что TWIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 6.38% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 12.82% | +22.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.62% | 22.69% | +38.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.65% | 22.37% | +31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.59% | 22.24% | +35.35% |