PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWIEX с TWCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и TWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и TWCGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund
-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
TWCGX
American Century Growth Fund
-10.23%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у TWCGX с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям TWCGX по среднегодовой доходности: 6.24% против 14.92% соответственно.


TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

TWCGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-9.87%
1 год
15.47%
3 года*
17.60%
5 лет*
9.71%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century International Growth Fund

American Century Growth Fund

Сравнение комиссий TWIEX и TWCGX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TWCGX в 0.94%.


Доходность на риск

TWIEX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWIEXTWCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.73

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.21

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.99

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

3.39

-1.44

TWIEX vs. TWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа TWCGX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWIEXTWCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.45

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между TWIEX и TWCGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и TWCGX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TWCGX в 19.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund
3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
TWCGX
American Century Growth Fund
19.09%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и TWCGX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и TWCGX.


Загрузка...

Показатели просадок


TWIEXTWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-59.60%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-16.69%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-34.92%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-34.92%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-13.56%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-15.34%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.86%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и TWCGX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с American Century Growth Fund (TWCGX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWIEXTWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

6.79%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

12.60%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

22.69%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

21.63%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

21.27%

-3.18%