Сравнение TWIEX с TWCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Growth Fund (TWCGX).
TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIEX и TWCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIEX и TWCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
TWCGX American Century Growth Fund | -10.23% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у TWCGX с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям TWCGX по среднегодовой доходности: 6.24% против 14.92% соответственно.
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
TWCGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWIEX и TWCGX
TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TWCGX в 0.94%.
Доходность на риск
TWIEX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск
TWIEX
TWCGX
Сравнение TWIEX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIEX | TWCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.21 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 3.39 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIEX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TWIEX и TWCGX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIEX и TWCGX
Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности TWCGX в 19.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
TWCGX American Century Growth Fund | 19.09% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок TWIEX и TWCGX
Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и TWCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIEX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -59.60% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -16.69% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -34.92% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -34.92% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -13.56% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -15.34% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.86% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIEX и TWCGX
American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с American Century Growth Fund (TWCGX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIEX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.79% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 12.60% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 22.69% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 21.63% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.27% | -3.18% |