PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%30.55%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с EPDIXTWIEX с FINVXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BIGRX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий TWIEX и SIMYX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.97

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.57

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.79

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

10.56

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.97

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между TWIEX и SIMYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и SIMYX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и SIMYX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-32.14%

-30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-8.55%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-25.06%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-5.81%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-6.14%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.26%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и SIMYX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

5.00%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

7.43%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

12.61%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

11.33%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

12.25%

+5.84%