Сравнение TWIEX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TWIEX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWIEX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | -5.16% | 15.58% | 2.31% | 12.31% | -24.98% | 8.61% | 25.59% | 28.37% | -14.44% | 31.04% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции TWIEX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 0.31% соответственно.
TWIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 6.24%
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWIEX и PTSIX
TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
TWIEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
TWIEX
PTSIX
Сравнение TWIEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWIEX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.51 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.06 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.70 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 12.35 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWIEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.51 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.01 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.10 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TWIEX и PTSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWIEX и PTSIX
Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PTSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWIEX American Century International Growth Fund | 3.49% | 3.31% | 1.01% | 0.00% | 2.89% | 12.00% | 4.48% | 0.37% | 13.87% | 5.31% | 0.49% | 5.66% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок TWIEX и PTSIX
Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWIEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -72.38% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -11.19% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.76% | -72.38% | +33.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | -72.38% | +33.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -41.74% | +31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -25.01% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.78% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWIEX и PTSIX
American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWIEX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.64% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 9.02% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 15.14% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 30.91% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 25.07% | -6.98% |