PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWIEX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWIEX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century International Growth Fund (TWIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

TWIEX управляется American Century. Фонд был запущен 8 мая 1991 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund		-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWIEX имеют среднегодовую доходность 6.24%, а акции FSKLX немного отстают с 6.20%.

TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century International Growth Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с TWIEX:
TWIEX с ACFOXTWIEX с CGIETWIEX с EPDIXTWIEX с FINVXTWIEX с FHLFXTWIEX с IVFIXTWIEX с BIGRX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий TWIEX и FSKLX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

TWIEX
American Century International Growth Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

TWIEX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWIEXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.53

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.09

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.09

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

7.33

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWIEX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWIEXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.53

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.58

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.09

Корреляция

Корреляция между TWIEX и FSKLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и FSKLX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund		3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и FSKLX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWIEXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-27.26%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-8.64%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-24.99%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-27.26%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-5.92%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-5.14%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.46%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и FSKLX

American Century International Growth Fund (TWIEX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWIEXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

4.55%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

7.50%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

12.34%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

11.45%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

11.90%

+6.19%