PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWIEX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWIEX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century International Growth Fund (TWIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWIEX и FIGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWIEX
American Century International Growth Fund
-5.16%15.58%2.31%12.31%-24.98%8.61%25.59%28.37%-14.44%31.04%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, TWIEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции TWIEX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 6.24% против 9.60% соответственно.


TWIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-5.26%
1 год
7.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
6.24%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century International Growth Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Сравнение комиссий TWIEX и FIGSX

TWIEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.


Доходность на риск

TWIEX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWIEX
Ранг доходности на риск TWIEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWIEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWIEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWIEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWIEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWIEX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century International Growth Fund (TWIEX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWIEXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.74

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.16

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.98

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

3.83

-1.87

TWIEX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWIEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWIEX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWIEXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между TWIEX и FIGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TWIEX и FIGSX

Дивидендная доходность TWIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWIEX
American Century International Growth Fund
3.49%3.31%1.01%0.00%2.89%12.00%4.48%0.37%13.87%5.31%0.49%5.66%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок TWIEX и FIGSX

Максимальная просадка TWIEX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWIEX и FIGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


TWIEXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-34.47%

-27.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.89%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-34.47%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-34.47%

-4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-10.60%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-6.49%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.55%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TWIEX и FIGSX

Текущая волатильность для American Century International Growth Fund (TWIEX) составляет 8.51%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что TWIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TWIEXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

9.09%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

13.23%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

19.24%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.61%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.54%

+0.55%