PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWI с AGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TWI с AGM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TWI (Titan International, Inc.) and AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) are both stocks. TWI operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AGM operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TWI returned 3.21%/yr vs 23.43%/yr for AGM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TWI и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Titan International, Inc. (TWI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWI показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у AGM с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции TWI уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 3.21% против 23.43% соответственно.

TWI

1 день
5.19%
1 месяц
8.82%
С начала года
0.89%
6 месяцев
-2.47%
1 год
-14.32%
3 года*
-11.19%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
3.21%

AGM

1 день
0.32%
1 месяц
8.91%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.60%
1 год
3.02%
3 года*
14.82%
5 лет*
16.98%
10 лет*
23.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWI и AGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWI
Titan International, Inc.		0.89%15.32%-54.37%-2.87%39.78%125.51%34.64%-21.92%-63.73%15.11%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		12.25%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%-6.60%43.16%-20.38%39.64%

Correlation

The correlation between TWI and AGM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.27

The correlation between TWI and AGM shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TWI:

-$1.36

AGM:

$24.06

Коэффициент P/S

TWI:

0.27

AGM:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

TWI:

$1.84B

AGM:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

TWI:

$249.73M

AGM:

$295.93M

EBITDA (12 мес.)

TWI:

$86.58M

AGM:

$192.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Titan International, Inc.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с TWI:
TWI с GENCTWI с SPYTWI с VOO
Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с DDSAGM с MBINAGM с NXSTAGM с GHCAGM с R

Доходность на риск

TWI vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWI
Ранг доходности на риск TWI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWI c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan International, Inc. (TWI) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWIAGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.09

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.33

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.10

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

0.18

-0.73

TWI vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWI на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AGM равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWI и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWI и AGM

Максимальная просадка TWI за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWI и AGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWIAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-94.63%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.84%

-31.94%

-9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.53%

-32.54%

-25.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-32.54%

-35.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.14%

-53.30%

-38.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.02%

-5.37%

-72.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.33%

-27.83%

-27.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.91%

16.98%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TWI и AGM

Titan International, Inc. (TWI) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что TWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWIAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.71%

9.23%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.55%

25.56%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.01%

32.12%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.92%

29.95%

+26.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.70%

34.51%

+29.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWI и AGM

TWI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		3.21%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%
TWI
Titan International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.55%0.43%0.16%0.18%0.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWI и AGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan International, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
505.07M
415.96M
(TWI) Общая выручка
(AGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TWI и AGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Titan International, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
14.2%
0
Активы портфеля
TWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.45M при выручке в 505.07M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.

AGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.36M при выручке в 505.07M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

AGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Titan International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.21M при выручке в 505.07M, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.

AGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

TWI and AGM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWI has higher volatility (13.71%) compared to AGM (9.23%). In terms of maximum drawdown, TWI dropped -97.00% vs AGM's -94.63%.

AGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWI и AGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор