PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWI с GENC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TWI с GENC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWI (Titan International, Inc.) and GENC (Gencor Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TWI returned 1.36%/yr vs 3.68%/yr for GENC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TWI и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Titan International, Inc. (TWI) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWI показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции TWI уступали акциям GENC по среднегодовой доходности: 1.36% против 3.68% соответственно.

TWI

1 день
2.62%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
-15.97%
С начала года
0.13%
1 год
-16.77%
3 года*
-13.11%
5 лет*
1.30%
10 лет*
1.36%

GENC

1 день
0.81%
1 месяц
9.21%
6 месяцев
14.32%
С начала года
24.46%
1 год
12.25%
3 года*
2.29%
5 лет*
7.11%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWI и GENC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWI
Titan International, Inc.		0.13%15.32%-54.37%-2.87%39.78%125.51%34.64%-21.92%-63.73%15.11%
GENC
Gencor Industries, Inc.		24.46%-26.57%9.36%59.80%-12.40%-6.26%5.40%6.38%-33.72%5.41%

Correlation

The correlation between TWI and GENC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г.

0.20

Over the past year, TWI and GENC have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TWI:

$504.68M

GENC:

$236.43M

EPS

TWI:

-$1.36

GENC:

$1.04

Коэффициент P/S

TWI:

0.27

GENC:

2.29

Коэффициент P/B

TWI:

1.01

GENC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

TWI:

$1.84B

GENC:

$103.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

TWI:

$249.73M

GENC:

$29.16M

EBITDA (12 мес.)

TWI:

$86.58M

GENC:

$14.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Titan International, Inc.

Gencor Industries, Inc.

Часто сравнивают с TWI:
TWI с SPYTWI с VOOTWI с AGM
Часто сравнивают с GENC:
GENC с TEXGENC с SAMGENC с VITLGENC с MTWGENC с HAINGENC с GBXGENC с SEED

Доходность на риск

TWI vs. GENC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWI
Ранг доходности на риск TWI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GENC
Ранг доходности на риск GENC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWI c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Titan International, Inc. (TWI) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWIGENCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.33

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.80

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.48

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

0.95

-1.64

TWI vs. GENC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWI на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа GENC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWI и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWI и GENC

Максимальная просадка TWI за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWI и GENC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWIGENCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-84.52%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.84%

-25.70%

-16.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.53%

-55.66%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-55.66%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.14%

-55.66%

-36.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.19%

-34.51%

-43.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.37%

-45.49%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.20%

12.92%

+11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TWI и GENC

Titan International, Inc. (TWI) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что TWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWIGENCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.62%

5.99%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.00%

25.59%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.27%

37.90%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.82%

36.58%

+20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.62%

35.89%

+27.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWI и GENC

Ни TWI, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GENC
Gencor Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWI
Titan International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.55%0.43%0.16%0.18%0.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TWI и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Titan International, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
505.07M
33.80M
(TWI) Общая выручка
(GENC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TWI и GENC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Titan International, Inc. и Gencor Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.2%
31.7%
Активы портфеля
TWI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Titan International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.45M при выручке в 505.07M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.

GENC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

TWI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Titan International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.36M при выручке в 505.07M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

GENC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

TWI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Titan International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.21M при выручке в 505.07M, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.

GENC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

TWI and GENC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWI has higher volatility (12.62%) compared to GENC (5.99%). In terms of maximum drawdown, TWI dropped -97.00% vs GENC's -84.52%.

GENC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWI и GENC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор