PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWGGX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWGGX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

TWGGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 1998 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности TWGGX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWGGX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		-7.64%16.50%13.99%18.49%-22.76%13.83%27.88%36.20%-6.32%27.49%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, TWGGX показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWGGX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции GLIFX немного отстают с 9.98%.

TWGGX

1 день
3.44%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-7.64%
6 месяцев
-7.36%
1 год
7.69%
3 года*
9.78%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.50%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Global Growth Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с TWGGX:
TWGGX с QGROTWGGX с VGTTWGGX с TWCUXTWGGX с acwiTWGGX с SCHBTWGGX с ACFOXTWGGX с veu
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий TWGGX и GLIFX

TWGGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

TWGGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWGGX
Ранг доходности на риск TWGGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWGGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWGGXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

2.28

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.90

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.78

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

11.41

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWGGX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWGGX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWGGX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWGGXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.28

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.15

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.85

-0.39

Корреляция

Корреляция между TWGGX и GLIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWGGX и GLIFX

Дивидендная доходность TWGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund		9.77%9.02%14.90%3.81%12.67%13.16%11.05%17.27%11.31%12.90%0.58%8.61%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок TWGGX и GLIFX

Максимальная просадка TWGGX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWGGX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWGGXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-29.65%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-9.00%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

-17.15%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-29.65%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-6.13%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-3.35%

-11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.19%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TWGGX и GLIFX

American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TWGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWGGXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.77%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

7.40%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

10.73%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

10.71%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

13.25%

+5.38%