PortfoliosLab logo
Сравнение VEU с TWGGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEU и TWGGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VEU и TWGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
104.75%
10.96%
VEU
TWGGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEU:

0.63

TWGGX:

-0.16

Коэф-т Сортино

VEU:

0.98

TWGGX:

-0.06

Коэф-т Омега

VEU:

1.13

TWGGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

VEU:

0.75

TWGGX:

-0.10

Коэф-т Мартина

VEU:

2.36

TWGGX:

-0.40

Индекс Язвы

VEU:

4.37%

TWGGX:

9.80%

Дневная вол-ть

VEU:

16.89%

TWGGX:

23.80%

Макс. просадка

VEU:

-61.52%

TWGGX:

-63.37%

Текущая просадка

VEU:

-0.99%

TWGGX:

-29.10%

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у TWGGX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции TWGGX по среднегодовой доходности: 5.22% против -0.71% соответственно.


VEU

С начала года

10.16%

1 месяц

16.35%

6 месяцев

4.75%

1 год

10.51%

5 лет

10.78%

10 лет

5.22%

TWGGX

С начала года

4.41%

1 месяц

17.53%

6 месяцев

-12.70%

1 год

-3.80%

5 лет

0.27%

10 лет

-0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEU и TWGGX

VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TWGGX в 1.10%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEU и TWGGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

TWGGX
Ранг риск-скорректированной доходности TWGGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEU c TWGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа TWGGX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и TWGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
-0.16
VEU
TWGGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и TWGGX

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности TWGGX в 0.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.91%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
0.10%0.10%0.47%0.65%0.23%0.00%0.03%0.53%0.29%0.00%0.12%0.67%

Просадки

Сравнение просадок VEU и TWGGX

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке TWGGX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и TWGGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.99%
-29.10%
VEU
TWGGX

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и TWGGX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 7.95%, в то время как у American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.95%
9.86%
VEU
TWGGX