PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEU с TWGGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEU и TWGGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VEU и TWGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.21%
-5.02%
VEU
TWGGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEU:

0.94

TWGGX:

0.15

Коэф-т Сортино

VEU:

1.37

TWGGX:

0.29

Коэф-т Омега

VEU:

1.17

TWGGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VEU:

1.22

TWGGX:

0.09

Коэф-т Мартина

VEU:

3.03

TWGGX:

0.49

Индекс Язвы

VEU:

3.96%

TWGGX:

5.93%

Дневная вол-ть

VEU:

12.74%

TWGGX:

19.70%

Макс. просадка

VEU:

-61.52%

TWGGX:

-63.37%

Текущая просадка

VEU:

-3.67%

TWGGX:

-27.63%

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у TWGGX с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции TWGGX по среднегодовой доходности: 5.26% против -0.42% соответственно.


VEU

С начала года

5.14%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

4.21%

1 год

11.20%

5 лет

5.56%

10 лет

5.26%

TWGGX

С начала года

6.57%

1 месяц

6.87%

6 месяцев

-5.01%

1 год

2.34%

5 лет

-1.81%

10 лет

-0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEU и TWGGX

VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TWGGX в 1.10%.


TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
График комиссии TWGGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEU и TWGGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

TWGGX
Ранг риск-скорректированной доходности TWGGX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWGGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWGGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWGGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWGGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWGGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEU c TWGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.940.15
Коэффициент Сортино VEU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.370.29
Коэффициент Омега VEU, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.05
Коэффициент Кальмара VEU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.220.09
Коэффициент Мартина VEU, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.030.49
VEU
TWGGX

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа TWGGX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и TWGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.94
0.15
VEU
TWGGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и TWGGX

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности TWGGX в 0.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.08%3.24%3.32%3.12%3.07%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%
TWGGX
American Century Focused Global Growth Fund
0.10%0.10%0.47%0.65%0.23%0.00%0.03%0.53%0.29%0.00%0.12%0.67%

Просадки

Сравнение просадок VEU и TWGGX

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке TWGGX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и TWGGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.67%
-27.63%
VEU
TWGGX

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и TWGGX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 3.32%, в то время как у American Century Focused Global Growth Fund (TWGGX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.32%
4.73%
VEU
TWGGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab