PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.41% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий TWEIX и VIHAX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TWEIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.32

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.96

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

3.01

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

12.38

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.32

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.66

+0.09

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VIHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VIHAX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VIHAX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-38.80%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.66%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-23.92%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-38.80%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-6.64%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-6.09%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.59%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VIHAX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.16%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

9.08%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

14.29%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

13.69%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

15.92%

-2.57%