PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWEIX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWEIX с SHXPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TWEIX (American Century Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TWEIX charges 0.94%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TWEIX

1 день
1.19%
1 месяц
4.24%
6 месяцев
9.03%
С начала года
11.86%
1 год
17.44%
3 года*
12.01%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.73%

SHXPX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWEIX и SHXPX

2026 (YTD)
TWEIX
American Century Equity Income Fund		4.58%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.65%

Correlation

The correlation between TWEIX and SHXPX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADBXSHXPX с AADEXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEXSHXPX с ADNPX

Доходность на риск

TWEIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWEIXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

—

—

TWEIX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и SHXPX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWEIXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-0.13%

-39.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-0.01%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWEIXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

1.33%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

1.33%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

1.33%

+11.98%

Сравнение комиссий TWEIX и SHXPX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и SHXPX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		108.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.42%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

TWEIX and SHXPX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWEIX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор