Сравнение TWEIX с SHXPX
TWEIX (American Century Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. TWEIX charges 0.94%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TWEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.65%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWEIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | -0.33% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between TWEIX and SHXPX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWEIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
TWEIX
SHXPX
Сравнение TWEIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 8.85 | -8.10 |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и SHXPX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWEIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -0.13% | -39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.13% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -0.03% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWEIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 2.95% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 2.95% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 2.95% | +10.40% |
Сравнение комиссий TWEIX и SHXPX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и SHXPX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 9.77% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Часто задаваемые вопросы
TWEIX and SHXPX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TWEIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор