PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.18% соответственно.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VHYAXFGINX с VWNAX

Сравнение комиссий TWEIX и FGINX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

TWEIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.84

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.47

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.55

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

10.90

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.84

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Корреляция

Корреляция между TWEIX и FGINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и FGINX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и FGINX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-54.80%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.56%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

-16.21%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-37.37%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.46%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.74%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.70%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и FGINX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.24%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

9.01%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

16.22%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

14.88%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

17.04%

-3.69%