PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEIX с AVLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с AVLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX).

TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. AVLVX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и AVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEIX и AVLVX

2026 (YTD)2025202420232022
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%6.10%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		7.21%15.23%16.93%16.75%8.38%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у AVLVX с доходностью 7.21%.

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%

AVLVX

1 день
2.29%
1 месяц
-3.53%
С начала года
7.21%
6 месяцев
13.31%
1 год
25.93%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT
Часто сравнивают с AVLVX:
AVLVX с AVERXAVLVX с TOWFXAVLVX с VALAXAVLVX с NEIMXAVLVX с AUXFXAVLVX с RIDAXAVLVX с FGINX

Сравнение комиссий TWEIX и AVLVX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AVLVX в 0.15%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

TWEIX vs. AVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVLVX
Ранг доходности на риск AVLVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEIX c AVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEIXAVLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.43

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.03

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.03

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

9.84

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEIX vs. AVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа AVLVX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и AVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEIXAVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.43

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.04

-0.29

Корреляция

Корреляция между TWEIX и AVLVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и AVLVX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности AVLVX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%
AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class		3.09%3.32%1.61%1.59%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и AVLVX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки AVLVX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и AVLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEIXAVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-19.51%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-13.38%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.85%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.32%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.76%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и AVLVX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEIXAVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.80%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

9.90%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

18.44%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

16.75%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

16.75%

-3.40%