- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 21 июн. 2022 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVLVX
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) прибавил 21.7% с начала года. Текущая цена акции AVLVX — $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) показал доход в 21.74% с начала года и 40.48% за последние 12 месяцев.
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 21.74%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 40.48%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVLVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVLVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.83% | 3.91% | -3.42% | 7.08% | 5.07% | 0.94% | 21.74% | ||||||
| 2025 | 4.30% | -1.42% | -4.80% | -3.82% | 4.64% | 4.08% | 1.44% | 3.05% | 1.51% | 0.84% | 3.08% | 1.87% | 15.23% |
| 2024 | 0.32% | 5.34% | 5.38% | -5.17% | 3.77% | -0.22% | 3.19% | 0.79% | 1.36% | -0.00% | 8.10% | -6.15% | 16.93% |
| 2023 | 6.71% | -3.14% | -1.80% | 0.09% | -3.30% | 8.44% | 4.99% | -2.50% | -3.25% | -3.71% | 7.71% | 6.71% | 16.75% |
| 2022 | -1.30% | 8.00% | -1.69% | -8.40% | 12.40% | 6.67% | -5.84% | 8.38% |
Метрики бенчмарка
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class has an annualized alpha of 2.38%, beta of 0.92, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 2022.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.72%) than losses (92.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 97.72%
- Участие в снижении
- 92.43%
Комиссия
Комиссия AVLVX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVLVX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | 2.93 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 13.52 | +14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.23 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.72% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 19.51%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -19.51%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.08%сент. 2022 г. | 1mo 8d | 1mo 15d | 2mo 23dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.21%март 2023 г. | 1mo 7d | 3mo 27d | 5mo 4dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.58%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.44%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| AVLVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -56.78% | +37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -9.10% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -18.90% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -10.72% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.97% | -0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVLVX
Добавьте Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVLVX