График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) показал доход в 4.80% с начала года и 23.37% за последние 12 месяцев.
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVLVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.83% | 3.91% | -5.58% | 4.80% | |||||||||
| 2025 | 4.30% | -1.42% | -4.80% | -3.82% | 4.64% | 4.08% | 1.44% | 3.05% | 1.51% | 0.84% | 3.08% | 1.87% | 15.23% |
| 2024 | 0.32% | 5.34% | 5.38% | -5.17% | 3.77% | -0.22% | 3.19% | 0.79% | 1.36% | -0.00% | 8.10% | -6.15% | 16.93% |
| 2023 | 6.71% | -3.14% | -1.80% | 0.09% | -3.30% | 8.44% | 4.99% | -2.50% | -3.25% | -3.71% | 7.71% | 6.71% | 16.75% |
| 2022 | -1.30% | 8.00% | -1.69% | -8.40% | 12.40% | 6.67% | -5.84% | 8.38% |
Метрики бенчмарка
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class: годовая альфа составляет 2.90%, бета — 0.92, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 22.06.2022.
- Этот фонд участвовал в 100.36% роста S&P 500 Index, но только в 92.01% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.90% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.92 и R² 0.81 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.90%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 100.36%
- Участие в снижении
- 92.01%
Комиссия
Комиссия AVLVX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVLVX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class (AVLVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVLVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.61 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AVLVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.52 | $0.23 | $0.20 | $0.11 |
Дивидендный доход | 3.16% | 3.32% | 1.61% | 1.59% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 19.51%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Class составляет 6.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.51% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 181 |
| -14.08% | 19 авг. 2022 г. | 26 | 26 сент. 2022 г. | 33 | 10 нояб. 2022 г. | 59 |
| -11.21% | 8 февр. 2023 г. | 27 | 17 мар. 2023 г. | 79 | 12 июл. 2023 г. | 106 |
| -10.58% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
| -8.44% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...