PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWEBX с NEFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWEBX с NEFFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TWEBX (Tweedy, Browne Value Fund) and NEFFX (American Funds The New Economy Fund® Class F-2) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, TWEBX returned 8.46%/yr vs 16.15%/yr for NEFFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TWEBX charges 1.40%/yr vs 0.52%/yr for NEFFX.

Доходность

Сравнение доходности TWEBX и NEFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWEBX показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у NEFFX с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям NEFFX по среднегодовой доходности: 8.46% против 16.15% соответственно.

TWEBX

1 день
0.87%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
7.85%
С начала года
12.23%
1 год
21.90%
3 года*
13.07%
5 лет*
9.02%
10 лет*
8.46%

NEFFX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
14.95%
С начала года
18.56%
1 год
39.09%
3 года*
27.45%
5 лет*
13.03%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWEBX и NEFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		12.23%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%16.09%-6.43%15.54%
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		18.56%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%34.66%

Correlation

The correlation between TWEBX and NEFFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.76

Over the past year, the correlation between TWEBX and NEFFX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Value Fund

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с RSPNTWEBX с TBCIXTWEBX с TBGVXTWEBX с SCHBTWEBX с SPYVTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAX
Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с GFFFXNEFFX с MFWIXNEFFX с RTXAXNEFFX с GQRIXNEFFX с OBEGX

Доходность на риск

TWEBX vs. NEFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEBX c NEFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWEBXNEFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.04

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.63

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.99

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

12.50

-4.28

TWEBX vs. NEFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEBX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFFX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEBX и NEFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWEBX и NEFFX

Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, примерно равная максимальной просадке NEFFX в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и NEFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWEBXNEFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.77%

-45.12%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-13.32%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-20.78%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-36.95%

+17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-36.95%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-4.48%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-7.57%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.18%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEBX и NEFFX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 2.79%, в то время как у American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWEBXNEFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

7.94%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

16.33%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

19.55%

-9.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

19.86%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

19.22%

-5.46%

Сравнение комиссий TWEBX и NEFFX

TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии NEFFX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEBX и NEFFX

Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности NEFFX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		8.33%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.41%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%

Часто задаваемые вопросы

TWEBX and NEFFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFFX has higher volatility (7.94%) compared to TWEBX (2.79%). In terms of maximum drawdown, TWEBX dropped -45.77% vs NEFFX's -45.12%.

TWEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWEBX и NEFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор