PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFFX с GQRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFFX с GQRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX).

NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. GQRIX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFFX и GQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFFX и GQRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		-3.74%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%10.44%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.01%0.91%20.18%19.79%-3.64%17.13%14.75%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, NEFFX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.01%.

NEFFX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
2.23%
1 год
32.25%
3 года*
22.58%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.98%

GQRIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.20%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.94%
1 год
7.34%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с AIVSXNEFFX с GFFFXNEFFX с AMCPXNEFFX с AWSHXNEFFX с CAEIX
Часто сравнивают с GQRIX:
GQRIX с ALGRXGQRIX с ACAZXGQRIX с VTGQRIX с DUHPGQRIX с FSGGXGQRIX с RSPGQRIX с PRWCX

Сравнение комиссий NEFFX и GQRIX

NEFFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GQRIX в 0.75%.

GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Доходность на риск

NEFFX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GQRIX
Ранг доходности на риск GQRIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFFX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFFXGQRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.60

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.86

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.79

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

2.82

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFFX vs. GQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFFX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFFX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFFXGQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.60

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между NEFFX и GQRIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFFX и GQRIX

Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности GQRIX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		10.26%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%
GQRIX
GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares		7.42%7.94%6.46%1.39%2.99%1.65%0.11%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFFX и GQRIX

Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и GQRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFFXGQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-28.86%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-8.22%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-20.29%

-16.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-4.12%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-4.94%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.54%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFFX и GQRIX

American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что NEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFFXGQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

2.92%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

6.76%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

11.90%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

14.69%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.40%

+1.60%