PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFFX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFFX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFFX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFFX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		-5.50%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%34.66%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, NEFFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции NEFFX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 13.77% против 6.34% соответственно.

NEFFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
1.25%
1 год
30.94%
3 года*
21.83%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.77%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с AMCPXNEFFX с GLIFXNEFFX с RTXAXNEFFX с SSGLXNEFFX с AMECX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий NEFFX и MFWIX

NEFFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MFWIX в 0.84%.

MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Доходность на риск

NEFFX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFFX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFFXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.99

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.89

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

7.31

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFFX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFFX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFFX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFFXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.10

Корреляция

Корреляция между NEFFX и MFWIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFFX и MFWIX

Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		10.45%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок NEFFX и MFWIX

Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFFXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-33.01%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-6.85%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-20.22%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-23.36%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-5.18%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-3.83%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.77%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFFX и MFWIX

American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что NEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFFXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.44%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

5.43%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

8.94%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

9.11%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

9.61%

+9.39%