PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCGX с LGRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCGX с LGRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWCGX (American Century Growth Fund) and LGRRX (Loomis Sayles Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TWCGX returned 16.84%/yr vs 15.98%/yr for LGRRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TWCGX charges 0.94%/yr vs 0.92%/yr for LGRRX.

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и LGRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWCGX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TWCGX превзошли акции LGRRX по среднегодовой доходности: 16.84% против 15.98% соответственно.

TWCGX

1 день
-1.58%
1 месяц
5.40%
С начала года
6.85%
6 месяцев
5.83%
1 год
24.11%
3 года*
21.34%
5 лет*
12.73%
10 лет*
16.84%

LGRRX

1 день
-1.46%
1 месяц
1.30%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.49%
1 год
10.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCGX и LGRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCGX
American Century Growth Fund		6.85%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		-1.80%13.76%34.82%50.89%-28.03%18.40%31.40%31.41%-2.80%32.29%

Correlation

The correlation between TWCGX and LGRRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.92

The correlation between TWCGX and LGRRX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с QQQTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIX
Часто сравнивают с LGRRX:
LGRRX с JAGTXLGRRX с FCNTXLGRRX с FBGRXLGRRX с IVVLGRRX с ANEFXLGRRX с SPYLGRRX с SWLGX

Доходность на риск

TWCGX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LGRRX
Ранг доходности на риск LGRRX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRRX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRRX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCGXLGRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.77

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.17

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

0.73

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

2.17

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCGX vs. LGRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа LGRRX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и LGRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCGXLGRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.77

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и LGRRX

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и LGRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCGXLGRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-64.70%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-17.93%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-27.84%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-34.85%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-34.85%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-5.11%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-21.24%

+5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

5.81%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и LGRRX

Текущая волатильность для American Century Growth Fund (TWCGX) составляет 3.94%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCGXLGRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.42%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.15%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.94%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

22.89%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

21.05%

+0.27%

Сравнение комиссий TWCGX и LGRRX

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии LGRRX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и LGRRX

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности LGRRX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGRRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.55%2.50%6.30%6.70%18.14%5.13%4.60%2.68%5.92%2.33%1.38%0.42%
TWCGX
American Century Growth Fund		16.04%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Часто задаваемые вопросы

TWCGX and LGRRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGRRX has higher volatility (4.42%) compared to TWCGX (3.94%). In terms of maximum drawdown, TWCGX dropped -59.60% vs LGRRX's -64.70%.

TWCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCGX и LGRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор