Сравнение TWCGX с LGRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX).
TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. LGRRX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCGX и LGRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCGX и LGRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | -10.23% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.67% | 13.76% | 34.82% | 50.89% | -28.03% | 18.40% | 31.40% | 31.41% | -2.80% | 32.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCGX показывает доходность -10.23%, что значительно выше, чем у LGRRX с доходностью -11.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TWCGX имеют среднегодовую доходность 14.92%, а акции LGRRX немного впереди с 15.12%.
TWCGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 14.92%
LGRRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCGX и LGRRX
TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии LGRRX в 0.92%.
Доходность на риск
TWCGX vs. LGRRX — Ранг доходности на риск
TWCGX
LGRRX
Сравнение TWCGX c LGRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCGX | LGRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.14 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.43 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCGX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TWCGX и LGRRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCGX и LGRRX
Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.09%, что больше доходности LGRRX в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCGX American Century Growth Fund | 19.09% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
LGRRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.83% | 2.50% | 6.30% | 6.70% | 18.14% | 5.13% | 4.60% | 2.68% | 5.92% | 2.33% | 1.38% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок TWCGX и LGRRX
Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, что меньше максимальной просадки LGRRX в -64.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и LGRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCGX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -64.70% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.69% | -17.93% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -34.85% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -34.85% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -14.65% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -21.33% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 7.97% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCGX и LGRRX
American Century Growth Fund (TWCGX) и Loomis Sayles Growth Fund (LGRRX) имеют волатильность 6.79% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCGX | LGRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.47% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.60% | 12.98% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 25.34% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 22.83% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 20.98% | +0.29% |