PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCGX с BIGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCGX с BIGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX).

TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCGX и BIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCGX и BIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCGX
American Century Growth Fund		-9.39%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.71%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%

Доходность по периодам

С начала года, TWCGX показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у BIGRX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции TWCGX превзошли акции BIGRX по среднегодовой доходности: 15.03% против 10.21% соответственно.

TWCGX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-9.07%
1 год
15.55%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.92%
10 лет*
15.03%

BIGRX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.90%
1 год
16.93%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Growth Fund

American Century Disciplined Core Value Fund

Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIXTWCGX с QQQ
Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO

Сравнение комиссий TWCGX и BIGRX

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BIGRX в 0.65%.

TWCGX
American Century Growth Fund
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

TWCGX vs. BIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCGX c BIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCGXBIGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.14

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.68

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.57

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

6.91

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCGX vs. BIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BIGRX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и BIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCGXBIGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.44

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между TWCGX и BIGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCGX и BIGRX

Дивидендная доходность TWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.91%, что больше доходности BIGRX в 8.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCGX
American Century Growth Fund		18.91%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.99%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%

Просадки

Сравнение просадок TWCGX и BIGRX

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -59.60%, примерно равная максимальной просадке BIGRX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и BIGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCGXBIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-58.04%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-7.95%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-22.19%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-32.62%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-5.48%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.34%

-9.04%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.57%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCGX и BIGRX

American Century Growth Fund (TWCGX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что TWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCGXBIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.32%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

8.66%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

15.83%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

14.97%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

16.81%

+4.45%