PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGUAX с NHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NGUAX с NHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGUAX (Neuberger Berman Guardian Fund) and NHS (Neuberger Berman High Yield Strategies Fund) are both mutual funds - NGUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman, while NHS is a High Yield Bonds fund actively managed by Neuberger Berman. Over the past 10 years, NGUAX returned 16.09%/yr vs 5.71%/yr for NHS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NGUAX charges 0.82%/yr vs 4.14%/yr for NHS.

Доходность

Сравнение доходности NGUAX и NHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGUAX показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у NHS с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции NGUAX превзошли акции NHS по среднегодовой доходности: 16.09% против 5.71% соответственно.

NGUAX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.75%
С начала года
7.00%
6 месяцев
6.21%
1 год
19.21%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.70%
10 лет*
16.09%

NHS

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-5.44%
1 год
-1.69%
3 года*
8.23%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGUAX и NHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		7.00%14.38%23.80%35.98%-24.47%27.43%34.56%36.69%-7.16%25.28%
NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund		-8.61%14.81%11.04%6.12%-22.99%15.78%4.57%39.03%-11.45%8.64%

Correlation

The correlation between NGUAX and NHS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2003 г.

0.36

The correlation between NGUAX and NHS shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Guardian Fund

Neuberger Berman High Yield Strategies Fund

Часто сравнивают с NGUAX:
NGUAX с JNRFXNGUAX с NBSRXNGUAX с BRK-BNGUAX с ^GSPCNGUAX с FSPGXNGUAX с SWLGXNGUAX с TVRIX
Часто сравнивают с NHS:
NHS с MGHYXNHS с XILSXNHS с VLTNHS с NINLXNHS с CPMPXNHS с CWFIXNHS с NLSIX

Доходность на риск

NGUAX vs. NHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGUAX
Ранг доходности на риск NGUAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGUAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGUAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGUAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGUAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGUAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NHS
Ранг доходности на риск NHS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGUAX c NHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGUAXNHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.13

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.10

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.10

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

-0.25

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGUAX vs. NHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGUAX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа NHS равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGUAX и NHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGUAXNHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.13

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.08

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.34

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.35

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NGUAX и NHS

Максимальная просадка NGUAX за все время составила -78.07%, что больше максимальной просадки NHS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGUAX и NHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGUAXNHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.07%

-64.67%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-17.01%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-17.01%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-37.43%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-42.97%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-14.13%

+13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.87%

-8.86%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

6.80%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NGUAX и NHS

Neuberger Berman Guardian Fund (NGUAX) и Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) имеют волатильность 2.97% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGUAXNHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.01%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.91%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

12.87%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

16.16%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.70%

+1.57%

Сравнение комиссий NGUAX и NHS

NGUAX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NHS в 4.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGUAX и NHS

Дивидендная доходность NGUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что меньше доходности NHS в 17.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGUAX
Neuberger Berman Guardian Fund		11.61%12.43%6.01%4.30%6.62%10.92%7.60%6.21%11.21%6.87%13.11%12.82%
NHS
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund		17.06%14.60%14.50%13.94%12.75%8.74%9.29%7.99%8.37%7.59%8.23%9.81%

Часто задаваемые вопросы

NGUAX and NHS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHS has higher volatility (3.01%) compared to NGUAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, NGUAX dropped -78.07% vs NHS's -64.67%.

NGUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGUAX и NHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор