PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции TVRIX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 8.72% против 12.17% соответственно.

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий TVRIX и IOLZX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

TVRIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.02

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

5.07

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между TVRIX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и IOLZX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и IOLZX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-56.03%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-15.69%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-27.77%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-41.04%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-10.48%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-12.71%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.76%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и IOLZX

Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.44%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

7.90%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

14.56%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

23.81%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

21.38%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

22.28%

-4.48%