PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с BDAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с BDAFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и BDAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и BDAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.20%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%13.94%
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		-8.53%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у BDAFX с доходностью -8.53%.

TVRIX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.95%
1 год
11.94%
3 года*
9.03%
5 лет*
4.91%
10 лет*
8.80%

BDAFX

1 день
0.60%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-6.36%
1 год
12.68%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX
Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с SPMOBDAFX с BIOPXBDAFX с BFGFXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с QQQBDAFX с SPY

Сравнение комиссий TVRIX и BDAFX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BDAFX в 0.95%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Доходность на риск

TVRIX vs. BDAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c BDAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXBDAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.61

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.01

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.97

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

3.48

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. BDAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BDAFX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и BDAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXBDAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.65

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между TVRIX и BDAFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и BDAFX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, тогда как BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.06%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и BDAFX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки BDAFX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и BDAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXBDAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-33.59%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-14.85%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-30.44%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-11.15%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.96%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.15%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и BDAFX

Текущая волатильность для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) составляет 4.50%, в то время как у Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXBDAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.73%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

12.52%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

22.57%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

20.19%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

22.08%

-4.28%