PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAFX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAFX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

BDAFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BDAFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAFX и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		-9.08%16.25%26.87%45.11%-24.99%31.79%20.11%27.13%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%24.43%

Доходность по периодам

С начала года, BDAFX показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

BDAFX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.78%
1 год
12.94%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BDAFX:
BDAFX с SPMOBDAFX с BIOPXBDAFX с BFGFXBDAFX с BIGFXBDAFX с ALGRXBDAFX с SPYBDAFX с AQGIX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий BDAFX и QQQ

BDAFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

BDAFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAFX
Ранг доходности на риск BDAFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAFXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.07

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.66

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.00

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

7.32

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAFX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAFX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAFXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.07

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.37

Корреляция

Корреляция между BDAFX и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAFX и QQQ

BDAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAFX
Baron Durable Advantage Fund Retail Shares		0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок BDAFX и QQQ

Максимальная просадка BDAFX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAFX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAFXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-82.97%

+49.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.62%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

-35.12%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-7.86%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-32.99%

+27.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

3.44%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAFX и QQQ

Baron Durable Advantage Fund Retail Shares (BDAFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.73% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAFXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.61%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.82%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

22.70%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

22.38%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

22.25%

-0.16%