PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVRIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVRIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TVRIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVRIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%5.78%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, TVRIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Directional Allocation Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий TVRIX и BBLIX

TVRIX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

TVRIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVRIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVRIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.63

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.83

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

3.38

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVRIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVRIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVRIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVRIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между TVRIX и BBLIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVRIX и BBLIX

Дивидендная доходность TVRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVRIX и BBLIX

Максимальная просадка TVRIX за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVRIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVRIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.36%

-33.49%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-10.22%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-28.06%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-1.80%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.47%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.62%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TVRIX и BBLIX

Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TVRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVRIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.57%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

6.07%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

16.08%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

16.08%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

18.80%

-1.00%