PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVOAX с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TVOAX с ISCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TVOAX (Touchstone Small Cap Value Fund) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both funds - TVOAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Touchstone, while ISCG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Over the past 10 years, TVOAX returned 10.02%/yr vs 11.99%/yr for ISCG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TVOAX charges 1.38%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности TVOAX и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVOAX показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у ISCG с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции TVOAX уступали акциям ISCG по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.99% соответственно.

TVOAX

1 день
-0.41%
1 месяц
4.29%
С начала года
17.73%
6 месяцев
15.26%
1 год
32.61%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.02%

ISCG

1 день
0.86%
1 месяц
3.23%
С начала года
14.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
29.63%
3 года*
17.77%
5 лет*
4.83%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVOAX и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVOAX
Touchstone Small Cap Value Fund		17.73%10.39%9.64%10.16%-8.60%30.20%3.18%24.48%-15.71%7.21%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		14.95%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Correlation

The correlation between TVOAX and ISCG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2004 г.

0.84

The correlation between TVOAX and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Cap Value Fund

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TVOAX:
TVOAX с GTTTXTVOAX с SAGWXTVOAX с SSCVXTVOAX с BSCMXTVOAX с FESCXTVOAX с NSDVXTVOAX с SWRLX
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

TVOAX vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVOAX
Ранг доходности на риск TVOAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVOAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVOAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVOAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVOAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVOAX c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVOAXISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.60

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.27

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.60

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

9.92

+2.97

TVOAX vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVOAX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVOAX и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVOAX и ISCG

Максимальная просадка TVOAX за все время составила -61.78%, что больше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVOAX и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVOAXISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.78%

-57.72%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-11.43%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-26.71%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.90%

-37.80%

+13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

-41.48%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.33%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-11.60%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.00%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TVOAX и ISCG

Текущая волатильность для Touchstone Small Cap Value Fund (TVOAX) составляет 4.37%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVOAXISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

5.91%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

13.60%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

18.60%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

23.03%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

23.17%

-1.67%

Сравнение комиссий TVOAX и ISCG

TVOAX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVOAX и ISCG

Дивидендная доходность TVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ISCG в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.58%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
TVOAX
Touchstone Small Cap Value Fund		0.47%0.55%0.31%0.53%0.02%0.36%0.29%0.24%8.30%0.04%0.51%5.64%

Часто задаваемые вопросы

TVOAX and ISCG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCG has higher volatility (5.91%) compared to TVOAX (4.37%). In terms of maximum drawdown, TVOAX dropped -61.78% vs ISCG's -57.72%.

TVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVOAX и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор